Titre :	Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Dietsch Michel,
Editeur :	Revue Banque
Année de publication :	2003
Importance :	199p
Format :	24cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-86325-366-3
Langues :	Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale :	658 Gestion des entreprises privées et publiques
Note de contenu :	Sommaire: * Pourquoi modéliser le risque de crédit?. Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'un modèle de risque de crédit?. Première partie : La mesure du risque de crédit au niveau individuel. Chapitre 2 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: systèmes experts et scoring. Chapitre 3 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: les modèles issus de la finance de marché. Deuxième partie : La mesure du risque de crédit au niveau du portefeuille: les modèles de risque de crédit. Chapitre 4 : Les principes de construction des modèles de risque de crédit. Chapitre 5 : Trois modèles de risque de crédit. Chapitre 6 : La modélisation du risque de crédit: le cas du risque PME. troisième partie : L'utilisation des modèles de risque de crédit pour la gestion des risques. Chapitre 7 : L'allocation de portefeuille et la tarification ajustée pour le risque. Chapitre 8 : Le calcul des exigences de fonds propres réglementaires. * Conclusion générale : Bâtir un modèle interne de risque de crédit.

Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières [texte imprimé] / Dietsch Michel,  . - [S.l.] : Revue Banque, 2003 . - 199p ; 24cm.
ISBN : 978-2-86325-366-3
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)

Index. décimale :

658 Gestion des entreprises privées et publiques

Note de contenu :

Sommaire: * Pourquoi modéliser le risque de crédit?. Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'un modèle de risque de crédit?. Première partie : La mesure du risque de crédit au niveau individuel. Chapitre 2 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: systèmes experts et scoring. Chapitre 3 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: les modèles issus de la finance de marché. Deuxième partie : La mesure du risque de crédit au niveau du portefeuille: les modèles de risque de crédit. Chapitre 4 : Les principes de construction des modèles de risque de crédit. Chapitre 5 : Trois modèles de risque de crédit. Chapitre 6 : La modélisation du risque de crédit: le cas du risque PME. troisième partie : L'utilisation des modèles de risque de crédit pour la gestion des risques. Chapitre 7 : L'allocation de portefeuille et la tarification ajustée pour le risque. Chapitre 8 : Le calcul des exigences de fonds propres réglementaires. * Conclusion générale : Bâtir un modèle interne de risque de crédit.