Titre :	Introduction au calcul stochastique appliqué ? la finance
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Lamberton Damien,
Editeur :	Ellipses
Année de publication :	2012
Importance :	251p
Format :	24cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7298-7198-7
Langues :	Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale :	519
Note de contenu :	Table des matières : 1 Modèles discrets.p :15. 2 Problème d’arrêt optimal et options américaines.p :37. 3 Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques.p :49. 4 Modèle de black-Scholes.p :83. 5 Évaluation des options et équations aux dérivées partielles.p :119. 6 Modèles de taux d’intérêt.p :145. 7 Modèles d'actifs avec sauts.p :169. 8 Modèles de risque de crédit.p :191. 9 Simulation et algorithmes pour les modèles financiers.p :203. Appendice.p :233. Bibliographie.p :241. Index.p :249.

Introduction au calcul stochastique appliqué ? la finance [texte imprimé] / Lamberton Damien,  . - [S.l.] : Ellipses, 2012 . - 251p ; 24cm.
ISBN : 978-2-7298-7198-7
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)

Index. décimale :

519

Note de contenu :

Table des matières : 1 Modèles discrets.p :15. 2 Problème d’arrêt optimal et options américaines.p :37. 3 Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques.p :49. 4 Modèle de black-Scholes.p :83. 5 Évaluation des options et équations aux dérivées partielles.p :119. 6 Modèles de taux d’intérêt.p :145. 7 Modèles d'actifs avec sauts.p :169. 8 Modèles de risque de crédit.p :191. 9 Simulation et algorithmes pour les modèles financiers.p :203. Appendice.p :233. Bibliographie.p :241. Index.p :249.