Titre :	Econométrie
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Greene William,
Editeur :	Pearson Education
Format :	23 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7440-7097-6
Langues :	Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale :	330 Economie
Note de contenu :	Sommaire: Introduction. Le modèle de régression linéaire multiple. Les moindres carrés. Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés. Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des variables instrumentales. Inférence et prédiction. Forme fonctionnelle et changement structurel. Spécification et sélection de modèles. Modales de régression nom linéaires. Perturbations nom sphériques-le modèle de régression généralisée. Hétéroscédasticité. Autocorrélation. Modèles de données de panel. Systèmes d'équations de régression. Modèles à équations simultanées. Méthodes d'estimation. Estimation du maximum de vraisemblance. La méthode des moments généralisés. Les modèles à variables retardées. La modèles de séries temporelles. Les modèles de choix discrets. Modèles à variable dépendante limitée et modéles de durée. Annexe. Bibliographie. Index.

Econométrie [texte imprimé] / Greene William,  . - [S.l.] : Pearson Education, [s.d.] . -  ; 23 cm.
ISBN : 978-2-7440-7097-6
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)

Index. décimale :

330 Economie

Note de contenu :

Sommaire: Introduction. Le modèle de régression linéaire multiple. Les moindres carrés. Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés. Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des variables instrumentales. Inférence et prédiction. Forme fonctionnelle et changement structurel. Spécification et sélection de modèles. Modales de régression nom linéaires. Perturbations nom sphériques-le modèle de régression généralisée. Hétéroscédasticité. Autocorrélation. Modèles de données de panel. Systèmes d'équations de régression. Modèles à équations simultanées. Méthodes d'estimation. Estimation du maximum de vraisemblance. La méthode des moments généralisés. Les modèles à variables retardées. La modèles de séries temporelles. Les modèles de choix discrets. Modèles à variable dépendante limitée et modéles de durée. Annexe. Bibliographie. Index.