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Auteur Dietsch Michel |
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Titre : Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières Type de document : texte imprimé Auteurs : Dietsch Michel, Editeur : Revue Banque Année de publication : 2003 Importance : 199p Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-366-3 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Note de contenu : Sommaire:
* Pourquoi modéliser le risque de crédit?.
Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'un modèle de risque de crédit?.
Première partie : La mesure du risque de crédit au niveau individuel.
Chapitre 2 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: systèmes experts et scoring.
Chapitre 3 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: les modèles issus de la finance de marché.
Deuxième partie : La mesure du risque de crédit au niveau du portefeuille: les modèles de risque de crédit.
Chapitre 4 : Les principes de construction des modèles de risque de crédit.
Chapitre 5 : Trois modèles de risque de crédit.
Chapitre 6 : La modélisation du risque de crédit: le cas du risque PME.
troisième partie : L'utilisation des modèles de risque de crédit pour la gestion des risques.
Chapitre 7 : L'allocation de portefeuille et la tarification ajustée pour le risque.
Chapitre 8 : Le calcul des exigences de fonds propres réglementaires.
* Conclusion générale : Bâtir un modèle interne de risque de crédit.Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières [texte imprimé] / Dietsch Michel, . - [S.l.] : Revue Banque, 2003 . - 199p ; 24cm.
ISBN : 978-2-86325-366-3
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale : 658 Gestion des entreprises privées et publiques Note de contenu : Sommaire:
* Pourquoi modéliser le risque de crédit?.
Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'un modèle de risque de crédit?.
Première partie : La mesure du risque de crédit au niveau individuel.
Chapitre 2 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: systèmes experts et scoring.
Chapitre 3 : La mesure du risque de crédit au niveau individuel: les modèles issus de la finance de marché.
Deuxième partie : La mesure du risque de crédit au niveau du portefeuille: les modèles de risque de crédit.
Chapitre 4 : Les principes de construction des modèles de risque de crédit.
Chapitre 5 : Trois modèles de risque de crédit.
Chapitre 6 : La modélisation du risque de crédit: le cas du risque PME.
troisième partie : L'utilisation des modèles de risque de crédit pour la gestion des risques.
Chapitre 7 : L'allocation de portefeuille et la tarification ajustée pour le risque.
Chapitre 8 : Le calcul des exigences de fonds propres réglementaires.
* Conclusion générale : Bâtir un modèle interne de risque de crédit.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 06/104254 L/658.059/1 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Exclu du prêt
