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Auteur Lamberton Damien |
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Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué ? la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Lamberton Damien, Editeur : Ellipses Année de publication : 2012 Importance : 251p Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-7198-7 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 519 Note de contenu : Table des matières :
1 Modèles discrets.p :15.
2 Problème d’arrêt optimal et options américaines.p :37.
3 Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques.p :49.
4 Modèle de black-Scholes.p :83.
5 Évaluation des options et équations aux dérivées partielles.p :119.
6 Modèles de taux d’intérêt.p :145.
7 Modèles d'actifs avec sauts.p :169.
8 Modèles de risque de crédit.p :191.
9 Simulation et algorithmes pour les modèles financiers.p :203.
Appendice.p :233.
Bibliographie.p :241.
Index.p :249.Introduction au calcul stochastique appliqué ? la finance [texte imprimé] / Lamberton Damien, . - [S.l.] : Ellipses, 2012 . - 251p ; 24cm.
ISBN : 978-2-7298-7198-7
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale : 519 Note de contenu : Table des matières :
1 Modèles discrets.p :15.
2 Problème d’arrêt optimal et options américaines.p :37.
3 Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques.p :49.
4 Modèle de black-Scholes.p :83.
5 Évaluation des options et équations aux dérivées partielles.p :119.
6 Modèles de taux d’intérêt.p :145.
7 Modèles d'actifs avec sauts.p :169.
8 Modèles de risque de crédit.p :191.
9 Simulation et algorithmes pour les modèles financiers.p :203.
Appendice.p :233.
Bibliographie.p :241.
Index.p :249.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/270023 L/519.062/1 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Exclu du prêt 15/270024 L/519.062/2 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Disponible 15/270025 L/519.062/3 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Disponible
