Titre : |
Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Damien Lamberton, Auteur |
Editeur : |
Paris : Ellipses |
Année de publication : |
2012 |
Importance : |
258p |
Format : |
25x17.5 cm |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7298-7198-7 |
Langues : |
Français (fre) Langues originales : Français (fre) |
Mots-clés : |
calcul stochastique,la finance |
Index. décimale : |
519 |
Résumé : |
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.
Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition |
Note de contenu : |
Sommaire
MODELES DISCRETS
PROBLEME D'ARRET OPTIMAL ET OPTIONS AMERICAINES
MOUVEMENT BROWNIEN ET EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES
MODELE DE BLACK-SCHOLES
EVALUATION DES OPTIONS ET EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES
MODELES DE TAUX D'INTERET
MODELES D'ACTIFS AVEC SAUTS
MODELES DE RISQUE DE CREDIT
SIMULATION ET ALGORITHMES POUR LES MODELES FINANCIERS |
Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [texte imprimé] / Damien Lamberton, Auteur . - Paris : Ellipses, 2012 . - 258p ; 25x17.5 cm. ISBN : 978-2-7298-7198-7 Langues : Français ( fre) Langues originales : Français ( fre)
Mots-clés : |
calcul stochastique,la finance |
Index. décimale : |
519 |
Résumé : |
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.
Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition |
Note de contenu : |
Sommaire
MODELES DISCRETS
PROBLEME D'ARRET OPTIMAL ET OPTIONS AMERICAINES
MOUVEMENT BROWNIEN ET EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES
MODELE DE BLACK-SCHOLES
EVALUATION DES OPTIONS ET EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES
MODELES DE TAUX D'INTERET
MODELES D'ACTIFS AVEC SAUTS
MODELES DE RISQUE DE CREDIT
SIMULATION ET ALGORITHMES POUR LES MODELES FINANCIERS |
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