| Titre : |
Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion manuel et exercices corrigés |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Régis Bourbonnais, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Dunod Université |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
344p |
| Format : |
24X15.5 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-054935-1 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Français (fre) |
| Mots-clés : |
Analyse,séries temporelles,Applications à l'économie,la gestion manuel. |
| Index. décimale : |
515 |
| Résumé : |
Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés. |
| Note de contenu : |
Sommaire
L'ANALYSE CLASSIQUE DES SERIES CHRONOLOGIQUES
L'analyse de la saisonnalité
Prévision d'une série chronologique
TRAITEMENT DES SERIES TEMPORELLES, REALISATIONS DE PROCESSUS ALEATOIRES
Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
Les processus aléatoires non stationnaires
L'identification des processus ARMA
L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
Processus à mémoires longues et processus non linéaires |
Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion manuel et exercices corrigés [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur . - Paris : Dunod Université, 2010 . - 344p ; 24X15.5 cm. ISBN : 978-2-10-054935-1 Langues : Français ( fre) Langues originales : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Analyse,séries temporelles,Applications à l'économie,la gestion manuel. |
| Index. décimale : |
515 |
| Résumé : |
Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés. |
| Note de contenu : |
Sommaire
L'ANALYSE CLASSIQUE DES SERIES CHRONOLOGIQUES
L'analyse de la saisonnalité
Prévision d'une série chronologique
TRAITEMENT DES SERIES TEMPORELLES, REALISATIONS DE PROCESSUS ALEATOIRES
Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
Les processus aléatoires non stationnaires
L'identification des processus ARMA
L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
Processus à mémoires longues et processus non linéaires |
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