Titre :	Probabilités, statistique et processus stochastiques
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Patrick Roger, Auteur
Editeur :	Pearson Education
Année de publication :	2004
Collection :	Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés
Importance :	245p
Format :	26.5X21 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7440-7034-1
Langues :	Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés :	Probabilités,Statistiques, stochastiques.
Index. décimale :	510
Résumé :	Après une première partie sur la théorie des probabilités, l'ouvrage présente les principales méthodes statistiques puis aborde les processus stochastiques. Il couvre ainsi de façon progressive l'essentiel de la discipline. Les notions principales et les résultats théoriques sont expliqués brièvement ; cette présentation est complétée par des exemples quand ces derniers sont susceptibles de faciliter la compréhension de notions abstraites. Les exercices proposés se divisent en trois catégories. La première comporte des applications directes des éléments de cours, la deuxième s'attache à développer certains résultats du cours. La dernière catégorie d'exercices consiste à traiter des problèmes réels.
Note de contenu :	Sommaire : -Probabilités -Combinatoire -Espaces probabilisés et variables aléatoires -Lois usuelles et moments des variables aléatoires -Espérances conditionnelles -Statistique -L’estimation -Les tests statistiques -La régression linéaire -Processus stochastiques -Martingales à temps discret -Processus stochastiques en temps continu -Intégrale stochastique et lemme d’Itô

Probabilités, statistique et processus stochastiques [texte imprimé] / Patrick Roger, Auteur . - [S.l.] : Pearson Education, 2004 . - 245p ; 26.5X21 cm. - (Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés) .
ISBN : 978-2-7440-7034-1
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)

Mots-clés :	Probabilités,Statistiques, stochastiques.
Index. décimale :	510
Résumé :	Après une première partie sur la théorie des probabilités, l'ouvrage présente les principales méthodes statistiques puis aborde les processus stochastiques. Il couvre ainsi de façon progressive l'essentiel de la discipline. Les notions principales et les résultats théoriques sont expliqués brièvement ; cette présentation est complétée par des exemples quand ces derniers sont susceptibles de faciliter la compréhension de notions abstraites. Les exercices proposés se divisent en trois catégories. La première comporte des applications directes des éléments de cours, la deuxième s'attache à développer certains résultats du cours. La dernière catégorie d'exercices consiste à traiter des problèmes réels.
Note de contenu :	Sommaire : -Probabilités -Combinatoire -Espaces probabilisés et variables aléatoires -Lois usuelles et moments des variables aléatoires -Espérances conditionnelles -Statistique -L’estimation -Les tests statistiques -La régression linéaire -Processus stochastiques -Martingales à temps discret -Processus stochastiques en temps continu -Intégrale stochastique et lemme d’Itô