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Auteur Carl Graham |
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Titre : Chaines de markov : cours exercices et corrigés détaillés Type de document : texte imprimé Auteurs : Carl Graham, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2008 Importance : 274P Format : 24X17 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-052083-1 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : Chaines , markov Index. décimale : 510 Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, aux élèves ingénieurs, ainsi qu'aux candidats au CAPES ou à l'Agrégation. Le cours présente de façon progressive, détaillée et rigoureuse, la théorie des chaînes de Markov à temps et espace d'états discrets. Les notions fondamentales sont illustrées par des exemples qui apportent de nombreuses applications concrètes actuelles. Le cours est complété par des exercices corrigés. Chaines de markov : cours exercices et corrigés détaillés [texte imprimé] / Carl Graham, Auteur . - Paris : Dunod, 2008 . - 274P ; 24X17 cm.
ISBN : 978-2-10-052083-1
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : Chaines , markov Index. décimale : 510 Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, aux élèves ingénieurs, ainsi qu'aux candidats au CAPES ou à l'Agrégation. Le cours présente de façon progressive, détaillée et rigoureuse, la théorie des chaînes de Markov à temps et espace d'états discrets. Les notions fondamentales sont illustrées par des exemples qui apportent de nombreuses applications concrètes actuelles. Le cours est complété par des exercices corrigés. Réservation
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Exemplaires (12)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 09/139116 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Exclu du prêt 09/139117 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 09/139118 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 09/139119 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 09/139120 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 09/139121 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 09/139122 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 19/315002 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 19/315003 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 19/315004 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 19/315005 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 19/315006 L/510.871 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible
Titre : Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Carl Graham, Auteur Editeur : Paris : Ecole Polytechnique Année de publication : 2011 Importance : 198p Format : 24x17 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7302-1582-4 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : Simulation stochastique,méthodes de Monte-Carlo. Index. décimale : 519 Résumé : Cet ouvrage présente des méthodes probabilistes numériques de simulation et leurs vitesses de convergence. Avec une grande originalité, il allie rigueur mathématique et développements numériques, chaque méthode proposée s'inscrivant dans un contexte théorique précis développé de manière rigoureuse et auto-suffisante. Il s'adresse aussi bien à des étudiants ou élèves de grandes écoles ayant un bon niveau Master 1 en théorie des probabilités, qu'à des ingénieurs ou scientifiques recherchant une solide base théorique pour développer ou mettre en oeuvre des algorithmes ambitieux de simulation de processus stochastiques. Après des rappels sur la loi des grands nombres et les bases élémentaires de la simulation probabiliste, les auteurs introduisent les martingales et leurs principales propriétés. Ils développent ensuite un chapitre sur les estimations non asymptotiques des erreurs des méthodes de Monte-Carlo Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo [texte imprimé] / Carl Graham, Auteur . - Paris : Ecole Polytechnique, 2011 . - 198p ; 24x17 cm.
ISBN : 978-2-7302-1582-4
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : Simulation stochastique,méthodes de Monte-Carlo. Index. décimale : 519 Résumé : Cet ouvrage présente des méthodes probabilistes numériques de simulation et leurs vitesses de convergence. Avec une grande originalité, il allie rigueur mathématique et développements numériques, chaque méthode proposée s'inscrivant dans un contexte théorique précis développé de manière rigoureuse et auto-suffisante. Il s'adresse aussi bien à des étudiants ou élèves de grandes écoles ayant un bon niveau Master 1 en théorie des probabilités, qu'à des ingénieurs ou scientifiques recherchant une solide base théorique pour développer ou mettre en oeuvre des algorithmes ambitieux de simulation de processus stochastiques. Après des rappels sur la loi des grands nombres et les bases élémentaires de la simulation probabiliste, les auteurs introduisent les martingales et leurs principales propriétés. Ils développent ensuite un chapitre sur les estimations non asymptotiques des erreurs des méthodes de Monte-Carlo Réservation
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Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14/224321 L/519.113 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Exclu du prêt 14/224322 L/519.113 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 14/224323 L/519.113 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible 14/224324 L/519.113 Livre Bibliothèque Mathématique informatique et sciences de la matière indéterminé Disponible