Titre :	Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Comets, Francis,
Mention d'édition :	2 éd
Editeur :	Paris : Dunod
Année de publication :	2015
Importance :	338 p
Présentation :	Couv.ill. img. tab. bib. schém. Index
Format :	24×17 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-10-073837-3
Langues :	Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale :	519
Résumé :	Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices ont été renouvelés. "
Note de contenu :	COURS Introduction : processus aléatoire Mouvement brownien et martingales Intégrale et différentielle stochastique EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens Mouvement brownien et martingales, exercices Intégrale et différentielle stochastique exercices"

Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Comets, Francis,  . -  2 éd . - Paris : Dunod, 2015 . - 338 p : Couv.ill. img. tab. bib. schém. Index ; 24×17 cm.
ISBN : 978-2-10-073837-3
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)

Index. décimale :	519
Résumé :	Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices ont été renouvelés. "
Note de contenu :	COURS Introduction : processus aléatoire Mouvement brownien et martingales Intégrale et différentielle stochastique EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens Mouvement brownien et martingales, exercices Intégrale et différentielle stochastique exercices"