| Titre : |
Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Comets, Francis, |
| Mention d'édition : |
2 éd |
| Editeur : |
Paris : Dunod |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
338 p |
| Présentation : |
Couv.ill. img. tab. bib. schém. Index |
| Format : |
24×17 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-073837-3 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Français (fre) |
| Index. décimale : |
519 |
| Résumé : |
Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices ont été renouvelés.
"
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| Note de contenu : |
COURS
Introduction : processus aléatoire
Mouvement brownien et martingales
Intégrale et différentielle stochastique
EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES
Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens
Mouvement brownien et martingales, exercices
Intégrale et différentielle stochastique exercices"
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Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Comets, Francis, . - 2 éd . - Paris : Dunod, 2015 . - 338 p : Couv.ill. img. tab. bib. schém. Index ; 24×17 cm. ISBN : 978-2-10-073837-3 Langues : Français ( fre) Langues originales : Français ( fre)
| Index. décimale : |
519 |
| Résumé : |
Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices ont été renouvelés.
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| Note de contenu : |
COURS
Introduction : processus aléatoire
Mouvement brownien et martingales
Intégrale et différentielle stochastique
EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES
Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens
Mouvement brownien et martingales, exercices
Intégrale et différentielle stochastique exercices"
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