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Calcul Stochastique Et Modèles De Diffusions : Cours Et Exercices Corrigés / Comets Francis
Titre : Calcul Stochastique Et Modèles De Diffusions : Cours Et Exercices Corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Comets Francis, Auteur ; Thierry Meyre, Auteur Editeur : Dunod Année de publication : 2006 Importance : 324p Format : 24X17cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050135-9 Langues : Français (fre) Mots-clés : Calcul Stochastique Index. décimale : 510 Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Calcul Stochastique Et Modèles De Diffusions : Cours Et Exercices Corrigés [texte imprimé] / Comets Francis, Auteur ; Thierry Meyre, Auteur . - Paris : Dunod, 2006 . - 324p ; 24X17cm.
ISBN : 978-2-10-050135-9
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Calcul Stochastique Index. décimale : 510 Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à -dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 07/115851 L/510.833 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt