Modélisation ARCH : théorie statistique et applications dans le dommaine de la finance / Droesbeke Jean-Jacques

Public ISBD Titre : Modélisation ARCH : théorie statistique et applications dans le dommaine de la finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Droesbeke Jean-Jacques, Auteur ; Bernard Fichet, Auteur ; Tassi Philippe, Auteur Editeur : Paris [France] : Ellipses Année de publication : 1994 Importance : 242p Format : 24X16 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8004-1081-4 Langues : Français (fre) Mots-clés : Statistique Index. décimale : 510 Résumé : Le but de l'auteur est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l'approfondissement d'un sujet précis, avec quatre orientations essentielles; l'acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l'application des théories et méthodes énoncées. Dans la lignée de l'utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classe des modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires. Modélisation ARCH : théorie statistique et applications dans le dommaine de la finance [texte imprimé] / Droesbeke Jean-Jacques, Auteur ; Bernard Fichet, Auteur ; Tassi Philippe, Auteur . - Paris (France) : Ellipses, 1994 . - 242p ; 24X16 cm. ISBN : 978-2-8004-1081-4 Langues : Français (fre) Mots-clés : Statistique Index. décimale : 510 Résumé : Le but de l'auteur est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l'approfondissement d'un sujet précis, avec quatre orientations essentielles; l'acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l'application des théories et méthodes énoncées. Dans la lignée de l'utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classe des modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
99/62392	L/510.514	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

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